Bewertung komplexer Optionen

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Dieses Buch bietet Wissenschaftlern, Anwendern und Studenten einen einfachen Zugang zur Bewertung von Optionen. Es geht über klassische Lehrbücher hinaus, indem es nicht nur analytische Bewertungen und einfache numerische Verfahren behandelt, sondern auch neuere, komplexe Bewertungsmethoden vorstellt, die stochastische Simulationen mit dynamischer Programmierung und genetischen Algorithmen kombinieren. Diese innovativen Verfahren sind in der Fachwelt oft unbekannt, da sie bislang nicht systematisch dargestellt wurden. Das Lehrbuch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung dieser Methoden für komplexe Finanz- und Realoptionen. Leser werden schnell in die Lage versetzt, die Verfahren praktisch anzuwenden, da die Umsetzung in MS-EXCEL Schritt für Schritt erklärt wird. Zudem wird der technische Ablauf durch eine prägnante Beschreibung des theoretischen Hintergrunds der Optionspreistheorie und der wichtigsten stochastischen Prozesse ergänzt. Dadurch eignet sich das Buch auch als geschlossene Einführung in die Optionspreistheorie und trägt zur Effizienzsteigerung in der Lehre und im Wissenschaftsbetrieb bei, wo flexible Bewertungsverfahren oft lange Einarbeitungszeiten erfordern.