Obecnie nie mamy tej książki w magazynie
Więcej o książce
This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.
Zakup książki
Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Paul Glasserman
- Język
- Rok wydania
- 2010
- Oprawa
- (miękka)
Jak tylko się pojawi, wyślemy Ci wiadomość e-mail.
Metody płatności
Brakuje nam tutaj Twojej recenzji.
- Tytuł
- Monte Carlo Methods in Financial Engineering
- Język
- angielski
- Autorzy
- Paul Glasserman
- Wydawca
- Springer New York
- Rok wydania
- 2010
- Oprawa
- miękka
- Liczba stron
- 609
- ISBN13
- 9781441918222
- Seria
- Kategorie
- Ocena
- 4,4 z 5
- Opis
- This book explores Monte Carlo simulation as a crucial tool for pricing derivatives and managing risk. It covers fundamentals, model implementation, and techniques for improving simulation accuracy. Additionally, it discusses advanced topics like American options and risk measurement, targeting graduate students and industry practitioners.