Asset-Liability-Management in der Lebensversicherung

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Lebensversicherungsprodukte basieren auf komplexen Spar- und Entsparprozessen, die eine Analyse und Steuerung des klassischen versicherungstechnischen Risikogeschäfts und des Kapitalanlagegeschäfts erfordern. Die mathematischen Methoden des Asset Liability Managements (ALM) bieten Lösungen für die Herausforderungen in dynamischen Kapitalmärkten und unter wachsenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Dieses Buch bietet eine rasche und umfassende Einführung in das junge Gebiet des ALM in der Lebensversicherung für Interessierte aus Hochschule und Praxis. Es beginnt mit einer wissenschaftstheoretischen Einordnung des ALM-Begriffs im Kontext der Finanzintermediation, was als Neuinterpretation des Versicherungsgeschäfts verstanden werden kann. Der Schwerpunkt liegt auf der mathematischen Methodik, die in ALM-Strategien verwendet wird, und zielt darauf ab, ein Grundverständnis für die zugrunde liegenden Ideen zu vermitteln. Der Text ist so gestaltet, dass auch Leser ohne mathematisches Studium folgen können. Ergänzt wird der Inhalt durch eine Diskussion organisationstheoretischer Fragen, mit denen sich Versicherungsunternehmen in Zukunft auseinandersetzen müssen. Angesichts von Solvency II und der wachsenden Bedeutung eines professionellen Kapitalanlagemanagements bietet das Buch einen Einstieg in zentrale Managementprozesse der Lebensversicherungswirtschaft von morgen.