Professionelles Portfoliomanagement

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Professionelles Portfoliomanagement ist ein komplexes Wissensgebiet, das durch zahlreiche Strategie- und Marktkomponenten geprägt ist. Dazu zählen Entscheidungen zur Investmentphilosophie und die Festlegung geeigneter Benchmarks. Modelle der Asset Allocation und fortgeschrittene Verfahren der Performanceanalyse sind ebenfalls Teil des Themas. Neben strategischen Aspekten gewinnen Marktprozesse, wie die rasche Verbreitung derivativer Instrumente, zunehmend an Bedeutung in der Investmentwelt. Ziel des Werkes ist die praxisnahe Darstellung strukturierter Portfoliomanagementprozesse, die wesentliche Aspekte moderner Assetmanagementmethoden integrieren. Ein Schwerpunkt liegt auf Investment- und Risikomanagementansätzen, die den Einsatz derivativer Instrumente betonen. Fortgeschrittene Risikomanagementstrategien mit Optionen, Futures, Swaps und Repos werden vertieft behandelt. Besonders Derivate der zweiten und dritten Generation, wie Exotic Options, werden im Kontext des Portfoliomanagements ausführlich analysiert. Das Werk schließt mit einer umfassenden Performanceanalyse, die die Performanceattribution detailliert berücksichtigt.